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管理科学"十五"优先资助领域论证报告
(2001年6月1日定稿)
三、优先资助领域的论证报告

(一)管理科学与工程学科—— 1.决策分析的理论与方法研究

研究意义——虽然组织问题和战略问题都是管理的重要方面,但无论是组织的设计还是组织的战略选择,都回避不了决策的问题。因此,决策学派称决策是管理的核心不能不说是有一定道理的。

在市场竞争非常激烈的今天,无论企业或个人都经常面临着复杂的决策问题,不仅需要快速作出决策,而且需要分析与解决决策问题中多种不确定性所带来的困难。好的决策可以使企业或个人的发展获得巨大的成功,坏的决策一定会使企业或个人招致失败。所以,开展决策分析的理论与方法研究,不仅对中国管理科学的发展具有重大的理论意义,而且对解决许多复杂的实际决策问题也有特别重要的现实意义。

研究现状——国外十分重视决策分析理论与方法的研究,不仅许多专业性学会经常组织开展决策分析领域的学术交流活动(如 IDS、ISMCDM、INFORMS、IFORS、IFAC、IFIP、ISCR、ISMP 等),而且也出版了数十种专业期刊,尤其是最近 10 年来出现了不少这一领域的新刊物。一些著名的研究中心一直把决策分析作为主要研究方向给予重点支持,如国际应用系统分析研究所(IIASA)从成立以来就把决策分析作为该所的主要方向加以发展,在现有的7 个研究计划中只有“决策分析与决策支持”是一个长期研究计划。美国科学基金会与我国国家自然科学基金委员会管理科学部对应的机构是社会、行为与经济科学学部,这个学部专门设立了决策、风险与管理研究计划,是该学部设立的少数长期研究计划之一。德国研究理事会每年资助决策分析方面的研究经费约占它资助工商、经济、管理领域总经费的四分之一左右。

我国在决策分析研究领域也取得了可喜的进展,某些方向的研究成果处于国际先进水平。尽管总体水平与国际先进水平相比仍有很大差距,但我国已经有了一支具备相当实力的研究队伍,有十余人担任本领域国际重要期刊编委,这相对于管理科学的其它研究领域来讲有一定的发展优势。只要我们有效地组织研究力量,选择好合适的主攻方向,中国就一定可以在较短的时间内在决策分析领域取得重要的研究进展,并可望形成以中国人为主的一些学派。

本领域有两个重点支持方向
1.1 不确定性决策

这一研究方向存在许多挑战性的难题。我们鼓励结合中国实际问题的研究提出新的不确定性决策理论与方法。下面是国际上决策分析学界关注的一些主要科学问题。

  • 不确定性决策问题的建模与分析技术研究
  • 面对复杂的决策问题,试图完全用数学模型进行精确刻画似乎是不现实的,即使对某些问题可行,但求解与分析也是非常困难的。因此,从 20 世纪 90 年代初开始,人们就借助新发展的信息技术来处理或支持处理复杂的决策问题。例如,用数据挖掘(Data Mining)技术帮助解决商场货物摆放决策问题,著名的“啤酒与尿布”案例便是一个成功的例子;又如,用多智能体(Multi-Agents)技术实现复杂问题决策支持已成为决策支持系统研究的一条主线。除了要重视这些重要趋势外,应在解决中国的复杂决策问题中提出自己的不确定性决策的建模与分析技术。

  • 随机决策模型的求解算法
  • 不少实际决策问题可以用随机优化模型来近似刻画与分析,例如,流域水资源分配与管理问题可用一个随机规划模型来分析与求解;国家或地区的环境规划决策问题可由一个多层多目标随机优化模型来刻画;多阶段金融投资决策问题可用动态随机规划来建模与分析。无论是作为问题的完整模型或是作为问题建模的一部分子模型,它们都具备随机、高维和非线性特征,数学上求解是相当困难的。所以,这是不确定性决策方法能否真正解决复杂决策问题的关键之一,也是国际上决策科学界特别关注的一个研究方向。在这方面,演化算法的研究应受到足够的重视。

  • 风险度量与管理
  • 在不确定性决策中,“风险”是一个特别重要的概念。如何对风险进行度量和管理是决策分析研究的核心内容之一。传统上,常用收益的方差来刻画风险,近年来国际上对市场风险的度量提出了一个新概念—Value-at-Risk(简记为 VaR),用来度量由基本市场因子的不利运动所导致的下方风险位势(Downside Risk Potential)。VaR 的提出受到了金融界和学术界的重视,但如何从实际数据计算 VaR?如何针对一般的不确定性数据过程提高 VaR估计的精度?此外,对灾害这一类管理决策问题中的风险又该如何度量与管理?如何预测风险?这些都是迫切需要研究的重要理论问题。中国未来 10 年中,在航空航天、金融、灾害和其它社会经济活动中都将面临一系列与风险管理相关的决策问题。

  • 新的效用理论
  • 效用最优化是决策分析研究的基础。在不确定性决策中,von Neumann-Morgenstern的期望效用准则起着非常重要的作用,但期望效用准则本身也存在着相当的局限性。国外已提出了条件期望效用和非期望效用等理论,但仍需要提出新的适用于解决实际问题的效用理论。 这是决策分析的一个最基本的理论问题,也是国际学术界特别关注的一个重要研究方向。

  • 网络环境下的决策理论与方法
  • Internet 对企业的生产组织方式和决策模式已经产生了前所未有的影响,研究网络环境下的决策理论与方法就显得特别的重要。由于电子商务的快速发展,基于 Internet 的招投标决策与拍卖已成为国际决策分析学术界激烈竞争的一个热点。Competitive Bidding andAuction Based on Internet 被INFORMS 和ACM列为21 世纪初最有挑战性的决策科学问题。许多与决策分析理论和方法相关的问题在网络环境下都需要重新开展研究。

1.2 群决策与合作对策

群决策和合作对策是决策分析的另一个重要研究领域,下面列出三个重要问题。

  • 群决策理论与方法
  • 尽管在 J. K. Arrow 发表了著名的不可能性定理后,群决策问题的研究得到了学术界的重视,但群决策理论方面的突破性成果寥寥无几。主要原因之一是人们对群决策行为的复杂性仍认识不够。群决策的研究不应仅局限于个体的效用如何集成为群体的效用,还有一些重要的问题也值得研究,如:网络环境下群决策模式的选择、设计、群决策行为等,基于 Internet 的群决策支持系统的研究与开发,群决策的评价(包括质量、效率等),群决策过程的设计理论与方法。

  • 合作型对策的理论
  • 由于企业已从纯粹的完全竞争转向竞争-合作(Cooperation-Competition),合作型对策理论的研究自然就成为对策论研究的中心。事实上,最近 10 年来对策论学术界发表的大量论著已经很好地印证了这一点。需要指出的是,国内关于对策论的研究基本上还集中在非合作型对策问题上,对国际研究动态缺少及时的了解和足够的关注。虽然合作型对策已有了相当丰富的理论,但在解决实际问题方面仍存在许多致命的缺点,需要提出更合适的概念并建立相应的理论框架。主从对策模型在解决竞争-合作方面也有一系列理论问题需要研究,特别是关于多随从的情形和多阶段的情形。策略空间不明确的对策问题也值得研究。

  • 冲突分析的理论与方法
  • 冲突分析于 20 世纪 80 年代获得了快速的发展,其原因是因为冷战的需要和西方急需解决环境与资源管理方面的一些重大问题的需要。21 世纪初的世界和我们的社会都面临着许多新的冲突与挑战,需要我们运用冲突分析的理论和方法去分析与解决这些冲突与挑战。一方面,已有的冲突分析模型和方法不足以用于解决我们所面临的复杂快变的冲突问题;另一方面,新发展起来的一些信息技术为我们提出新的冲突分析方法和理论创造了条件。可能的途径是结合中国社会经济发展与国家安全等实际问题开展研究,提出冲突分析的新方法并建立相应的理论,如:流域资源管理问题、社会保障体系的设计问题、对外谈判问题等。

(一)管理科学与工程学科——1.决策分析的理论与方法研究 .....完